过去一个月我一直处理着数百TB的财务数据。（我是一名机器学习/AI软件工程师，试图创建一个交易机器人，以便在一些我无法控制的不确定时期获得更稳定的收入。）这是我正在查看的一些数据。某一天的NVDA价格与在所有交易该股票的交易所上，10秒内买卖价差的平均交易位置的对比。当数值接近1时，表示交易价格接近NBBO的卖价；当数值接近0时，表示交易价格接近NBBO的买价。https://imgur.com/a/lcCwDsj 我发现的一个事情是，在几分钟的时间范围内，暗池交易能很好地预测价格走势。在最上面第二个图表中的“FINRA Alternative Display Facility”是所有的暗池交易。如果我能实时访问暗池交易数据，我认为我可以跟随操纵者并赚大钱。不幸的是，SEC只要求它们在15分钟内报告交易，而不是实时的。
源讨论华尔街的‘私人房间’原帖 200 条评论 · 导入时统计把你的经验，加入这段讨论。
也许还有其他方式可以提前了解数据？某个地方的漏洞让我们可以“嗅探”这些“暗室”吗？
完整原文如果是这样的话，运营这些暗室的提供者（比如OpenChronos）是否可以利用他们自己的实时数据来做同样的事情呢？现在有谁在这么做吗？（即收费的市场监控）。如果有的话，是否违反了法规？
完整原文这是暗池的一个目的，让机构在不影响市场的情况下进行大额交易。这里没有人被操纵：买方和卖方都清楚发生了什么。 你自己也可以在这些地方交易——暗池运营商一直在寻找新的做市商。你只需要同意每天在NBBO范围内报价几百只美国股票，持续六个半小时，你也可以获得这种交易流的访问权限。
完整原文> 不幸的是，SEC只要求他们在15分钟内报告交易，而不是实时报告。 TRF报告必须在10秒内完成，否则必须使用延迟修饰符[0]。如果执行经纪人系统性地延迟15分钟提交所有报告，很快就会被调查。 你可以从市场数据提供商那里购买综合盘口的访问权限，不过这对个人来说价格会非常高。 [0] https://www.finra.org/rules-guidance/rulebooks/finra-rules/6...
完整原文你认为你为什么能够通过交易机器人在这样一个被世界上一些最优秀的人才高度审查的领域中产生“稳定的收入”？他们拥有更好的更快的数据，并且有大量资本支持。
完整原文尊重不同观点，分享具体经验。
登录后即可发帖、评论、转发和引用。